Volatilidade das opções fx

Opções voltadas de volatilidade FX.
Liquidez, expandida.
A triangulação nas opções de FX cotadas em volatilidade está agora em vigor em todos os pares de moedas: AUD / USD, JPY / USD, GBP / USD, CHF / USD, EUR / USD e CAD / USD.
Faça parte da expansão do nosso pool de liquidez para novos participantes do mercado e com a triangulação, a inovação tecnológica mais significativa em nossas opções FX desde a sua criação.
As opções cotadas em volatilidade permitem a apresentação de pedidos em termos de volatilidade em vez de preço. Isso permite que você troque uma volatilidade de opção com um hedge delta anexado no contrato de futuros subjacente correspondente, semelhante a uma opção coberta. Com este novo contrato, você pode negociar sem estar sujeito a riscos de liquidez nos futuros subjacentes: simplesmente troque o delta entre os participantes do mercado e experimente mais certeza.
Principais benefícios.
Flexibilidade aprimorada e liquidez mais constante Acesso alargado a pools de liquidez amalgamados com triangulação Eliminação de conversão de volatilidade a prémio e modificações de preços em curso Experimente uma margem cruzada ideal se você troca nossos instrumentos em volatilidade ou em formas premium e vice-versa, eles são um e a mesma redução de custos de execução, utilizando nossos serviços de compensação e de compensação de liquidez A liquidez existente de nossas opções e futuros de FX e a segurança de nossa casa de compensação, as opções européias, mensais e semanais cotadas em volatilidade estão disponíveis em: AUD / USD, GBP / USD, CAD / USD, EUR / USD, JPY / USD, CHF / USD.
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Opções de cotação com volatilidade com triangulação - Cotações ao vivo.
Descubra opções e triangulação citadas pela volatilidade.
Este vídeo explica os benefícios da negociação de opções de Volatilidade-Quoted (VQO), como trocá-las e por que elas são a mudança tecnológica mais significativa em nossas opções de FX desde a sua criação.
Os tópicos deste vídeo incluem:
Quais são as opções de Volatilidade citadas são Benefícios de negociação VQO Como funciona a Triangulação.
Linha de tempo para o lançamento.
Conversão de Volatilidade para Premium.
Quando ocorre uma correspondência entre dois pedidos cotados por volatilidade, o CME Globex usará um modelo de precificação de opções para calcular o índice de risco e cobertura para a opção padrão e cobrir os futuros a serem trocados pelos dois participantes.
Visão geral das opções cotadas por volatilidade (VQO).
CME Globex Aviso: anunciando o VQO.
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volatilidade das opções Fx
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Por que as opções FX Vanilla são cotadas em volatilidade.
Fiquei curioso porque as opções de baunilha são cotadas (e negociadas) em termos de volatilidade. Considerando que cada instituição financeira possui seu próprio modelo de preços de opções, a volatilidade como contribuição contribuirá com preços diferentes para a mesma opção. Seria óbvio que os contratos fossem padronizados e os modelos fossem especificamente especificados. Isso, no entanto, não é o caso, porque os produtos FX são cotados da mesma forma, e os mercados FX são OTCs.
Alguém poderia lançar alguma luz sobre isso?
Você respondeu a pergunta a si mesmo. Precisamente porque diferentes participantes do mercado usam diferentes insumos para seus modelos de preços, é muito mais fácil citar uma única entrada (volumes implícitos) do que a saída de 5 entradas diferentes (preço da opção BS). O que é importante é que você claramente diferencia entre citar e concordar com o comércio versus o preço de liquidação final. O processo geralmente é assim:
Você pede intermediários-corretores (se você é um fabricante de mercado) ou mesas do lado do vendedor (no caso de você ser um tomador de preços, como suporte), você geralmente recebe uma cotação implícita.
Você, então, compara aqueles e resolve com quem você quer lidar.
Só então, quando você concordou no comércio com o contador ambos, então, veja a "cópia fina", o que significa que você se baseia no preço exato da opção. Não raramente acontece que a contraparte lhe envie uma confirmação e você descobre que o preço indicado não é o que você vê no seu sistema, então você ligue para trás e descubra o que causou a discrepância. Às vezes, são curvas de dividendos diferentes (no caso de opções de ações individuais), às vezes diferentes dias de liquidação, possivelmente devido a feriados bancários ou mal entendido de convenções de liquidação, ou qualquer outra coisa, mas a cotação implícita é acordada e quase nunca ouvi dizer que a A cotação vol mais é ajustada. Às vezes, quando uma citação implícita cita e parece muito "suculenta", provavelmente foi um erro honesto da parte do balcão e se você pretende lidar com a mesma festa no futuro, então você "deixa-os" como uma cortesia. Mas em casos de linha de fronteira, às vezes eu insisti no comércio, apontando para o fato de que geralmente o ponto "feito" no momento em que os vôos implícitos são acordados, então é o equivalente ao aperto de mão ou assinatura de um contrato.
Aqui, alguns pensamentos adicionais:
A maioria das opções OTC, nem todas, mas a maioria, são cotadas em termos de volatilidade implícita. Posso dizer isso com confiança sobre opções de ações individuais, opções de índice de ações, limites, andares, swaptions. Eu ainda estou impressionado com o motivo de alguns quentes experientes discordarem desse fato. Agora, novamente, o preço final é em termos de moeda (a menos que você crie uma nova moeda chamada "V implícito"), mas acho que essa é apenas uma distração trivial do fato real de que o que importa quando você troca opções é a volatilidade implícita na qual essas opções são citados.
Certifique-se de compreender os hábitos e os termos do mercado local. Muitas vezes, opções de ações simples e opções de índice mesmo são entendidas como negociadas com o delta, o que significa que, como parte do negócio, você troca o delta para ter a opção inicialmente delta protegida. É por isso que, além disso, o acordo de cotação implícita, muitas vezes, o nível delta também está acordado no momento em que concorda com a citação. Dessa forma, ambas as contrapartes sabem exatamente em que nível local são delta hedged, mesmo que o negócio ainda não esteja resolvido.
Você está se referindo a volatilidade implícita, mais especificamente, a volatilidade implícita na Black-Scholes.
A estrutura de Black-Scholes é, apesar de ser extremamente simples, de conhecimento comum e não depende de outras hipóteses que não sejam geralmente conhecidas. Portanto, os preços das opções podem ser citados em termos de BS-IV, que às vezes é mais conveniente. Então, para responder a sua pergunta, o modelo está realmente especificado para ser BS. Para outros produtos, isso seria complicado, portanto, raramente é usado.
Além disso, muitos procedimentos de interpolação são realizados em superfícies BS-IV devido a distorções numéricas.

Usando ferramentas de opções para trocar o ponto de câmbio.
Delta, gamma, reversões de risco e volatilidade são conceitos familiares para quase todos os operadores de opções. No entanto, essas mesmas ferramentas usadas para trocar opções de moeda também podem ser úteis na previsão de movimentos no subjacente, que em moeda estrangeira (FX) é o produto em dinheiro ou spot. Neste artigo, analisamos a forma como a volatilidade pode ser usada para determinar a futura atividade do mercado, como o delta pode ser usado para calcular a probabilidade de movimentos spot, como a gama pode prever os ambientes de negociação e como as reversões de risco são aplicáveis ​​ao mercado de caixa.
[Conceitos como Delta, gamma e volatilidade são úteis em todos os mercados e estratégias de negociação. Para obter uma explicação detalhada de como esses conceitos, e muitos outros, são alavancados nas opções de negociação, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
Usando a volatilidade para prever a atividade de mercado.
As volatilidades das opções medem a taxa e a magnitude das mudanças no preço da moeda. As volatilidades de opções implícitas, por outro lado, medem a flutuação esperada do preço de uma moeda em um determinado período de tempo com base em flutuações históricas. Os cálculos de volatilidade geralmente envolvem o desvio padrão anual histórico das mudanças diárias nos preços.
A informação de volatilidade de opções está prontamente disponível a partir de uma variedade de fontes. Ao usar a volatilidade para prever a atividade do mercado, o comerciante precisa fazer certas comparações. Embora a comparação mais confiável seja implícita versus real, a disponibilidade de dados reais é limitada. Alternativamente, a comparação de volatilidades implícitas históricas também é eficaz. As volatilidades implícitas de um mês e três meses são dois dos cronogramas mais comuns comparados para comparação (os números abaixo representam porcentagens).
Fonte: IFR Market News Plug-in.
Aqui está o que as comparações indicam:
Se as volatilidades de opções de curto prazo são significativamente menores do que as volatilidades de longo prazo, espere um potencial breakout. Se as volatilidades de opções de curto prazo são significativamente maiores do que as volatilidades de longo prazo, esperam reversão para a negociação em escala.
Normalmente, em cenários de negociação de gama, as volatilidades de opções implícitas são baixas ou em declínio, porque em períodos de negociação de gama, tende a ser um movimento mínimo. Quando as volatilidades das opções dão um mergulho acentuado, pode ser um bom sinal para uma oportunidade comercial próxima. Isso é muito importante para os comerciantes de alcance e de breakout. Os comerciantes que costumam vender no topo da gama e comprar no fundo podem usar as volatilidades das opções para prever quando sua estratégia pode deixar de funcionar - mais especificamente, se os contratos de volatilidade se tornarem muito baixos, a probabilidade de negociação contínua diminui.
Os comerciantes de Breakout, por outro lado, também podem monitorar as volatilidades das opções para se certificar de que elas não estão comprando ou vendendo em uma falha falsa. Se a volatilidade estiver em níveis médios, aumenta a probabilidade de uma falha falsa. Alternativamente, se a volatilidade é muito baixa, a probabilidade de uma fuga real aumenta. Essas diretrizes geralmente funcionam bem, mas os comerciantes também precisam ter cuidado. As volatilidades podem ter longas tendências descendentes durante as quais as volatilidades do tempo podem ser enganosas. Os comerciantes precisam procurar movimentos bruscos em volatilidades, não um gradual.
O seguinte é um gráfico de USD / JPY. A linha verde representa a volatilidade de curto prazo, a volatilidade da linha vermelha a longo prazo e a ação do preço da linha azul. As setas sem rótulos estão apontando para períodos em que a volatilidade de curto prazo aumentou significativamente acima da volatilidade de longo prazo. Você pode ver que essa divergência na volatilidade tende a ser seguida por períodos de negociação em escala. A seta "1M implícita" está apontando para um período em que a volatilidade de curto prazo mergulha abaixo da volatilidade de longo prazo. Com a ação de preços acima, ocorre uma ruptura quando a volatilidade de curto prazo reverte para a volatilidade de longo prazo.
Usando Delta para calcular probabilidades de pontos.
O preço das opções pode ser visto como uma representação da expectativa do mercado sobre a futura distribuição dos preços à vista. O delta de uma opção pode ser pensado grosso como a probabilidade de a opção terminar no dinheiro. Por exemplo, dada uma opção de compra USD / JPY de um mês atingida em 104 com um delta de 50, a probabilidade de USD / JPY terminar acima de 104 um mês a partir de agora seria de aproximadamente 50%.
Cálculo de Probabilidades Spot.
Com informações sobre deltas, pode-se aproximar a expectativa do mercado da probabilidade de diferentes níveis de pontos ao longo do tempo. Quando a probabilidade indica que o ponto terminará acima de um certo nível, os deltas de opção de chamada são usados; quando a probabilidade indica que o local terminará abaixo de um determinado nível, os deltas de opção de venda são usados.
A chave para calcular os níveis de pontos esperados é usar a probabilidade condicional. Dado dois eventos, A e B, a probabilidade de ocorrência de A e B é calculada da seguinte forma:
Assim, a probabilidade de ocorrência de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dada a ocorrência de A.
Aqui está a fórmula aplicada ao problema de calcular a probabilidade de que o ponto toque um determinado nível:
Em palavras, a probabilidade de toque local e de acabamento acima de um determinado nível (ou delta) é igual à probabilidade de que o ponto toque esse nível, a probabilidade de terminar o ponto acima de um determinado nível dado que já atingiu esse nível.
Digamos que queremos saber a probabilidade de o EUR / USD tocar em 1.26 nas próximas duas semanas. Porque estamos interessados ​​em terminar o ponto acima deste nível, nós olhamos para a opção de chamada em euros. Dado o ponto atual e as volatilidades, o delta desta opção é 30. Portanto, a visão do mercado é que as chances de EUR / USD terminar acima de 1,26 em duas semanas são aproximadamente 30%.
Se assumirmos que o EUR / USD entra em contato com 1.26, a opção delta seria então 50. Por definição, uma opção no dinheiro possui um delta de 50 e, portanto, tem uma chance de um em dois de terminar o dinheiro.
Aqui está o cálculo usando a equação acima: 0.3 = P (tocando 1.26) * 0.5.
Isso significa que as chances de EUR / USD tocar 1,26 em duas semanas são iguais a 60% (0,3 / 0,5). O "melhor palpite" do mercado é então que o EUR / USD tem uma chance de 60% de tocar 1.26 em duas semanas, dada a informação das opções.
Dado preços de opções e deltas correspondentes, esse cálculo de probabilidade pode ser usado para obter uma idéia geral das expectativas do mercado de vários níveis spot. A regra-de-polegar que esta metodologia produz é que a probabilidade de mancha tocar um certo nível é aproximadamente equivalente a duas vezes o delta de uma opção atingida nesse nível.
Usando Gamma para Preditar Ambientes de Negociação.
Gamma representa a mudança no delta para uma determinada mudança na taxa de spot. Em termos comerciais, os jogadores se tornam uma gama longa quando compram posições ou chamadas padrão, e uma gama curta quando as vendem. Quando os comentadores falam de que todo o mercado é de gama longa ou curta, eles geralmente se referem a fabricantes de mercado no mercado interbancário.
Como os Market Makers Ver Gamma.
Geralmente, os fabricantes de mercado de opções procuram ser delta neutro - ou seja, eles querem proteger suas carteiras contra movimentos na taxa de localização subjacente. O valor pelo qual o seu delta, ou taxa de cobertura, muda é conhecido como gama.
Diga que um comerciante é uma gama longa, o que significa que ele ou ela comprou algumas opções padrão de baunilha. Suponha que estas opções são opções USD / JPY. Se assumirmos ainda que a posição delta dessas opções é de US $ 10 milhões em USD / JPY 107, o comerciante precisará vender US $ 10 milhões USD / JPY em 107 para ser totalmente isolado contra o movimento no local.
Se USD / JPY subir para 108, o comerciante precisará vender outros US $ 10 milhões, desta vez em 108, já que a posição total do delta se torna US $ 20 milhões. O que acontece se USD / JPY voltar para 107? A posição delta remonta a US $ 10 milhões, como antes. Como o comerciante agora é curto $ 20 milhões, ele ou ela precisará comprar $ 10 milhões em 107. O efeito líquido, então, é um lucro de 100 pip, vendendo 108 e comprando às 107.
Em suma, quando os comerciantes são de gama longa, eles estão continuamente comprando baixo e vendendo alto, ou vice-versa, para se proteger. Quando o mercado à vista é muito volátil, os comerciantes ganham muitos lucros através da atividade de hedge. Mas esses lucros não são gratuitos, pois há um prémio para possuir as opções. Em teoria, o valor que você faz da cobertura de delta deve compensar exatamente o prémio. Se isso é ou não verdade na prática, depende da volatilidade real da taxa local.
O inverso é verdadeiro quando um comerciante vendeu opções. Quando a gama curta, para se proteger, o comerciante deve comprar continuamente alta e vender baixa - assim ele ou ela perde dinheiro nas sebes, em teoria, exatamente o mesmo valor obtido em opções premium através das vendas.
Por que o Gamma é importante para os comerciantes de pontos?
Mas qual é a relevância de tudo isso para comerciantes de pontos regulares? A resposta é que o movimento local é cada vez mais impulsionado pelo que se passa no mercado de opções. Quando o mercado é de gama longa, os fabricantes de mercado como um todo estarão comprando pontos quando ele cai e o local de venda quando a taxa de câmbio aumentar. Esse comportamento geralmente pode manter a taxa local em um intervalo relativamente apertado.
Quando o mercado é de gama baixa, no entanto, a taxa do local pode ser propensa a balanços largos, pois os jogadores estão vendendo continuamente quando os preços caem, ou a compra quando os preços aumentam. Um mercado que é de gama baixa irá agravar o movimento dos preços através de sua atividade de hedge. Portanto:
Quando os criadores de mercado são de gama longa, os negócios em geral se classificam em um alcance mais apertado. Quando os fabricantes de mercado são de gama baixa, o local pode ser propenso a balanços largos.
Usando Reversões de Risco para Julgar o Posicionamento do Mercado.
Quais são as reversões de risco?
As reversões de risco são uma representação das expectativas do mercado na direção da taxa de câmbio. Filtrado adequadamente, as reversões de risco podem gerar sinais de sobrecompra e sobrevenda lucrativos.
Uma reversão de risco consiste em um par de opções, uma chamada e uma colocação, na mesma moeda, com a mesma expiração (um mês) e sensibilidade à taxa de localização subjacente. As reversões de risco são cotadas em termos da diferença de volatilidade entre as duas opções. Embora, em teoria, essas opções tenham a mesma volatilidade implícita, na prática muitas vezes diferem no mercado. Um número positivo indica que as chamadas são preferidas para colocar e que o mercado está esperando um movimento na moeda subjacente. Da mesma forma, um número negativo indica que as colocações são preferidas às chamadas e que o mercado está esperando uma queda na moeda subjacente.
As reversões de risco podem ser vistas como tendo uma função de pesquisa de mercado. Um número positivo de reversão de risco implica que mais participantes do mercado estão votando por um aumento na moeda do que por uma queda. Assim, as reversões de risco podem ser usadas como substituto das posições de medição no mercado FX.
Como as reversões de risco podem ser usadas para prever o movimento da moeda local?
Enquanto os sinais gerados por um sistema de reversão de risco não serão completamente precisos, eles podem especificar quando o mercado é de alta ou baixa.
As reversões de risco transmitem mais informações quando estão em valores relativamente extremos. Esses valores extremos são comumente definidos como um desvio padrão além das médias de valores positivos e negativos. Portanto, estamos olhando valores um desvio padrão abaixo da média de valores negativos de reversão de risco e valores de um desvio padrão acima da média de valores positivos de reversão de risco.
Quando as reversões de risco estão nesses valores extremos, eles liberam sinais contrários; quando todo o mercado está posicionado para um aumento em uma determinada moeda, torna-se muito mais difícil para a moeda se reunir, e muito mais fácil para ela cair em notícias ou eventos negativos. Um grande número positivo de reversão de risco implica uma situação de sobrecompra, enquanto um grande número negativo de reversão de risco implica uma situação de sobrevenda. Os sinais de compra ou venda produzidos por reversões de risco não são perfeitos, mas podem transmitir informações adicionais usadas para tomar decisões comerciais.
sinais em valores extremos.
Existem muitas ferramentas usadas por comerciantes de opções experientes que também podem ser úteis para trocar FX no local. A volatilidade pode ser usada para prever a atividade de mercado no componente de caixa através da comparação de volatilidades implícitas de curto prazo versus longo prazo. O Delta pode ajudar a estimar a probabilidade de a taxa local atingir um determinado nível. E a gama pode prever se o local trocará em um alcance mais apertado se for vulnerável a balanços mais amplos. As reversões de risco são uma representação das expectativas do mercado sobre a direção da taxa de câmbio. Se for filtrada adequadamente, as reversões de risco podem ser usadas para avaliar o sentimento do mercado e determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.

volatilidade das opções Fx
A volatilidade implícita (IV ou vol), em essência, é a mudança esperada no preço durante um determinado período e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator nos modelos de preços de opções, sendo todas as outras coisas iguais (como no preço de exercício, duração, etc.) quanto maior a IV, maior o "preço" da opção.
Uma inversão de risco FX (RR) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato Put e um contrato de chamada que estão abaixo e acima do preço spot atual, respectivamente. Basta colocar IV of call - IV of put.
na desvantagem também.
Obrigado agora, eu sei o que é o sorriso da Volatilidade.

Volatilidade das opções.
Muitos comerciantes de opções de início nunca entendem as sérias implicações que a volatilidade pode ter para as estratégias de opções que estão considerando.
Algumas das culpas por esta falta de compreensão podem ser colocadas nos livros mal escritos sobre esse tema, a maioria das quais oferecem estratégias de opções, em vez de qualquer visão real de como os mercados realmente funcionam em relação à volatilidade. No entanto, se você está ignorando a volatilidade, você só pode se responsabilizar por surpresas negativas.
Neste tutorial, mostraremos como incorporar os cenários "e se" em relação à mudança de volatilidade na sua negociação. Claramente, os movimentos do preço subjacente podem funcionar através do Delta (a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças no estoque subjacente ou contrato de futuros) e impactar a linha inferior, mas a volatilidade também pode mudar. Também exploraremos a opção de sensibilidade do grego, conhecida como Vega, que pode oferecer aos comerciantes um novo mundo de oportunidade potencial.
Muitos comerciantes, ansiosos para chegar às estratégias que eles acreditam fornecerão lucros rápidos, procuram uma maneira fácil de negociar que não envolva muito pensamento ou pesquisa. Mas na verdade, mais pensamento e menos negociação muitas vezes podem poupar muita dor desnecessária. Dito isto, a dor também pode ser um bom motivador, se você sabe como processar as experiências de forma produtiva. Se você aprender com seus erros e perdas, ele pode ensinar-lhe como ganhar no jogo comercial.
Este tutorial é um guia prático para entender a volatilidade das opções para o comerciante da opção média. Esta série fornece todos os elementos essenciais para uma sólida compreensão de ambos os riscos e potenciais recompensas relacionadas à volatilidade das opções que aguardam o comerciante que está disposto e capaz de usá-los.

Gráfico de volatilidade monetária.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.
Como usar este gráfico.
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