Sistema de negociação em média móvel

Deslocamento médio móvel.
O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel.
As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer um movimento forte, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continue a movimentação original, e esse é o salto que é usado pelo sistema de troca móvel móvel.
O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou a abertura dos EUA, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central .
As seguintes etapas do tutorial usam o mercado de futuros em euros, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um longo comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 tiques.
Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.
Continue para 2 de 8 abaixo.
Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3), que também é conhecido como a média HLC.
Continue para 3 de 8 abaixo.
Assista ao mercado e aguarde até que o preço se afaste da média móvel. Não há uma distância padrão, o preço deve se mover, mas as barras de preços não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.
Aguarde o preço para reverter e volte para a média móvel.
Continue para 5 de 8 abaixo.
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Aguarde que o preço toque a média móvel, o que acontece quando o preço se processa no preço médio móvel atual.
Para um longo comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito baixas baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel e, para um curto comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito aumentos mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisam fazer baixas mais baixas consecutivas ou maiores, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.
No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma menor baixa consecutiva.
Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:
Barras de preços fazem baixas baixas Barra de preços toca a média móvel A barra de preço subsequente não consegue fazer uma nova baixa A barra de preço subsequente quebra o alto da barra de preços anterior.
Barras de preços aumentam. A barra de preços toca a média móvel. A barra de preço subseqüente não consegue fazer uma nova alta. A barra de preços subseqüente quebra o mínimo da barra de preços anterior.
No comércio mostrado no quadro abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada é em 1.2995, com um objetivo de 1.3005, e uma perda de parada de 1.2990.
Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de troca móvel móvel, mas para o euro a recomendação é uma ordem limite.
Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a parada de perda.
Continue para 7 de 8 abaixo.
Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio de reboques em média móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda, e o comércio não usa qualquer alvo ou interromper os ajustes de perda (exceto mover a perda de stop para quebrar mesmo em um momento adequado ).
Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 1.3005 (10 carrapatos), 1.3015 (20 carrapatos) e 1.3025 (30 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.
Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.
Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.

Sistema de negociação de três movimentos móveis.
O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.
The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Triple Moving Average e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que o Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação Triple Moving Average.
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Sistema de média móvel triplicado explicado.
O sistema de negociação Triple Moving Average usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação de tríplice de negociação média é longo quando a média móvel curta é maior que a média média média e a média média média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média média média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para trocas curtas.
Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo.
Por exemplo, considerando os negócios longos, se o MA curto for superior ao MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Do mesmo modo, se o MA médio for longo do MA longo, mas o MA curto não é sobre o MA médio, o sistema está fora do mercado.
Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:
· O MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.
· O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas longas ou abaixo do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverte a direção. Leva mais tempo para que o MA médio se mova para o outro lado do MA longo, pois eles são médias móveis mais lentas do que o MA curto.
O sistema de negociação Triple Moving Average, opcionalmente, usa uma parada com base em Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for utilizada, o sistema usa o valor da média móvel longa como a parada para o dimensionamento da posição.
No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte # 8217; s aberto.
O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:
O número de dias na média móvel longa.
O número de dias na média móvel média.
O número de dias na média móvel curta.
Se configurado para TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um certo número de ATR a partir do ponto de entrada.
O número de dias utilizados para o cálculo do ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
Se o uso de ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para efeitos de dimensionamento da posição. Neste caso, a parada está ativa apenas no primeiro dia.
Se configurado como True, o Trading Blox ganhou n. ° negociação a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média média média e a média média média sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para disparar um Longo entrada de posição.
Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.
Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.
Sistema de linha de base.
Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).
Período lento de SMA 50.
Trigger SMA 3 período.
Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.
Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.
Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2013.
Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.
Número de Contratos: 1.
Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.
Curva de equidade do sistema de linha de base.
Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.
Whipsaw Summer 2011.
Melhoria # 1: Entrada atrasada.
Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.
A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2011. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.
Whipsaw Summer 2011.
Melhoria # 2: Bandas de Negociação.
Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.
Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.
O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.
Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.
Mais idéias.
Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.
Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.
Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.
Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!
Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.
MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Você examinou a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)? Em milhares de testes de volta, tentando cada idéia baseada em MA, eu poderia pensar, o DEMA era, de longe, o MA mais confiável para crossovers que eu vi.
Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.
Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.
Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.
Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:
TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:
Fóruns de discussão EasyLanguage:
Guia de programação EasyLanguage:
Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?
Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.
Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.
Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.
O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.
Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.
Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados ​​e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).
Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).
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Sistema móvel de negociação móvel
Nós, da Oscillator Solutions, desenvolveu uma aplicação simples e eficaz que ajuda o comerciante a analisar um estoque usando seus diferentes tipos de médias móveis como Simple Moving Average-SMA, Exponential Moving Average-EMA e Weighted Moving Average-WMA com médias móveis e de duelo.
Uma média móvel é comumente usada com dados da série temporal para suavizar flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limite entre curto prazo e longo prazo depende da aplicação, e os parâmetros da média móvel serão definidos de acordo. Por exemplo, muitas vezes é usado na análise técnica de dados financeiros, como preços de ações, retornos ou volumes de negociação. Também é usado em economia para examinar o produto interno bruto, o emprego ou outras séries temporais macroeconômicas. Matematicamente, uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser vista como um exemplo de um filtro passa-baixa usado no processamento de sinal. Quando usado com dados não temporizados, uma média móvel filtra componentes de freqüência mais alta sem conexão específica ao tempo, embora normalmente algum tipo de pedido esteja implícito. Visto de forma simplista, pode ser considerado como suavizar os dados. Uma média móvel é comumente usada com dados da série temporal para suavizar flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limite entre curto prazo e longo prazo depende da aplicação, e os parâmetros da média móvel serão definidos de acordo. Por exemplo, muitas vezes é usado na análise técnica de dados financeiros, como preços de ações, retornos ou volumes de negociação. Também é usado em economia para examinar o produto interno bruto, o emprego ou outras séries temporais macroeconômicas. Matematicamente, uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser vista como um exemplo de um filtro passa-baixa usado no processamento de sinal. Quando usado com dados não temporizados, uma média móvel filtra componentes de freqüência mais alta sem conexão específica ao tempo, embora normalmente algum tipo de pedido esteja implícito. Visto de forma simplista, pode ser considerado como suavizar os dados.
Tipos de média móvel.
Média móvel simples (SMA)
Uma média móvel simples (SMA) é uma média móvel aritmética calculada adicionando o preço de fechamento da garantia por vários períodos de tempo e depois dividindo esse total pelo número de períodos de tempo. Esta fórmula determina a média dos preços e é calculada de forma a ajustar em resposta aos dados mais recentes utilizados para calcular a média. Por exemplo, se você incluir apenas os mais recentes preços de fechamento de 12 dias no cálculo médio, o preço de fechamento mais antigo será automaticamente descartado sempre que um novo preço de fechamento estiver disponível.
Média de Movimento Exponencial (EMA)
Média móvel ponderada (WMA)
O que Investopedia diz sobre MA:
Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços, ao filtrar a "explosão" de flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Embora os MAs sejam úteis o suficiente por si mesmos, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD).
Crossovers médios móveis:
Ao utilizar médias móveis, os cruzamentos podem determinar uma mudança na tendência de preços. Uma técnica de reversão de tendência comum está utilizando uma média móvel simples de cinco períodos com uma média móvel simples de 15 períodos. Quando a média móvel de cinco períodos forma um cruzamento através da média móvel de 15 períodos, ele sinaliza uma reversão na tendência e, potencialmente, o início de uma nova tendência oposta, chamada de breakout ou de avaria.
Uma média móvel de cinco períodos que atravessa a média móvel de 15 períodos indica uma fuga de preços que deve constituir uma tendência de alta, composta por altos altos e níveis mais baixos. Um crossover médio móvel de cinco períodos abaixo das médias móveis de 15 períodos sinaliza uma quebra de preços que deve iniciar uma nova tendência de baixa, composta por baixas baixas e baixos baixos.
A regra de ouro é que períodos de tempo mais longos resultam em sinais duradouros mais fortes. Um período de tempo de gráfico diário é mais forte do que um período de tempo de gráfico de um minuto. O trade-off é que os crossovers de período de tempo mais curtos dão sinais anteriores, mas têm muitos outros sinais falsos. Quando a movimentação diária de 50 períodos, a média faz um cruzamento através da média móvel diária de 200 períodos, isso é freqüentemente conhecido como a cruz da morte, o que sinaliza uma grande inversão da tendência de preços.
Vantagens do uso de médias móveis (MA)
As médias móveis são abrangentes na análise técnica do mercado de ações, porque eles são capazes de suavizar os dados de preços, formar linhas de tendência e criar uma ajuda visual facilmente interpretada. Desenvolvido como uma ferramenta estatística para uso em conjunto com conjuntos de dados que abrangem um período específico de tempo, as médias móveis provaram ser adequadas para gráficos de preços e outros indicadores.
Quanto mais freqüentes as atualizações de tarifas - ou seja, quanto mais freqüentemente o gráfico de preços exibe uma taxa atualizada - maior o potencial de ruído do mercado.
As EMAs permitem que comerciantes e analistas reduzam os possíveis efeitos do atraso e respondem para comprar e vender sinais mais rapidamente do que o SMA pode permitir. Essa sensibilidade pode ser positiva ou negativa, e a função de suavização às vezes pode levar vários períodos de tempo para se tornar significativa. No entanto, o aumento da capacidade de resposta dos valores exponenciais possibilita a criação de um conjunto diferente de indicadores comerciais projetados para ajudar a negociar a curto prazo.
A simplicidade da aplicação e interpretação média móvel permite traçar várias linhas médias móveis ao mesmo tempo, uma vantagem que muitos outros indicadores técnicos não possuem. A relação entre linhas de tendência média móvel mais curtas e mais longa é objeto de muito estudo, e os comerciantes procuram cruzamentos para oportunidades de compra, venda ou curto. Como qualquer sinal de média móvel, os crossovers devem ser confirmados com outro indicador.
Combinação de diferentes tipos de MAâ € ™ s e diferentes tipos de cronômetro conhecidos como passagens médias móveis. O indicador técnico conhecido como a cruz da morte ocorre quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias e é considerado um sinal de baixa. Um indicador contrário, conhecido como a cruz dourada, é criado quando o SMA de 50 dias passa acima do SMA de 200 dias e é considerado um sinal de alta. Nem todos os cruzamentos entre as linhas de preços e tendências se transformam em um evento significativo, razão pela qual os comerciantes usam outros indicadores para confirmar os sinais gerados pelas médias móveis. Às vezes, uma segunda média móvel com um intervalo de tempo diferente é empregada, permitindo que o impulso a longo prazo e a curto prazo seja revisado.
Às vezes, as médias móveis podem ajudar a identificar áreas de suporte e resistência. Nessas circunstâncias, use médias móveis simples e não exponenciais ou ponderadas.
Como usar os sinais médios móveis.
As médias em movimento irão dar-lhe direção geral e impulso de estoque.
As médias móveis são usadas e a maioria dos comerciantes as usa misturando com outros indicadores.
Single Moving Average Buy / Sell Signal.
• Um sinal de compra / venda é indicado quando o preço das ações atravessa / abaixo da média móvel.
"Isso sugere que o preço do mercado está ganhando / perder impulso e está em excesso / baixo desempenho quando comparado com a média móvel.
• Ao negociar com preço e MA único, dependendo da volatilidade do mercado, em algum momento, temos que tomar a ajuda de outros indicadores.
Sistema de cruzamento de médias móveis múltiplas:
• É aconselhável usar mais de um MA para trocar qualquer estoque. Normalmente, uma das médias móveis será designada a média móvel mais rápida consistindo em menos pontos de dados, e uma será uma média de movimentação mais lenta.
• A média móvel com menos pontos de dados (a média rápida) responde mais rapidamente a uma mudança na taxa de spot.
"Se a média em movimento rápido cruza acima da média móvel mais lenta, é considerado um sinal de compra.
"Quando a média móvel mais rápida passa abaixo da média móvel mais lenta, é considerado um sinal de venda.
MATS (Moving Average Trading System), lhe dará análise do estoque selecionado pelo usuário com um único clique. Ele mostra a tendência atual de qualquer estoque dado de acordo com SMA, EMA e WMA.
Ele tem provisão para mostrar análise de MA única, bem como análise de MA dupla usando os três MAÂs mais comuns, que são a média móvel simples (SMA), a média móvel exponencial (EMA) e a média móvel ponderada (WMA).
Tem uma disposição para mostrar os resultados dos testes para o estoque dado entre um determinado período de tempo.
O usuário tem acesso a todas as ações que negociam com a NSE.
Quando o usuário seleciona um estoque e um período do tempo, a ferramenta MATS mostra a tendência atual de acordo com todos os resultados do MAILLE e também os resultados dos testes traseiros.
Vantagens.
Com apenas um clique, o usuário retornará os resultados do teste para os MAâ € ™ s.
Encontre a tendência atual na mesma janela. Obtenha os resultados Single e Double MA com apenas um clique.
Todos os comerciantes individuais que desejam usar análises simples e efetivas. Investidores que já investiram em ações e querem verificar a tendência atual.
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3 Sistema de negociação média móvel.
Os sistemas de negociação em média móveis são um assunto tabu, mas, como sempre, penso que vale a pena investigar qualquer coisa, mesmo que apenas para descartá-lo.
Este conceito de MA envolve o uso de 3 médias móveis que se conectam matematicamente. Tudo o que você precisa fazer é selecionar duas médias móveis e multiplicá-las para obter o 3º.
Então, se você escolheu MA 4 e MA 12, sua terceira média móvel seria 4 e # 215; 12, o que seria MA 48. O que isso faz é dar-lhe 3 tendências a partir das quais construir uma imagem da ação de preço atual.
Supondo que os 3 MAs sejam A B e C (AxB), podemos criar as seguintes regras genéricas de negociação para este sistema comercial:
1. Quando o C está subindo, compre quando o A cruza sobre o B. e / ou quando o A cruza acima do C. Quando o B cruza acima do C, considere adicionar a sua posição longa. Saia e fique de lado quando o A cruza atrás do B.
2. Quando o C está se movendo para baixo, vença curto quando o A cruza abaixo do B. e / ou quando o A cruza abaixo do C. Quando o B cruza abaixo do C, considere adicionar a sua posição curta. Saia e fique de lado quando o A cruza de volta sobre o B.
3. Apenas inicie negociações na direção oposta da tendência intermediária quando o A cruza acima ou abaixo do C, de preferência depois que o C já mudou de direção.
4. Este cruzamento A / B irá manter você negociando na tendência com apenas um pequeno atraso e à margem durante as correções. O atraso só se torna mais substancial nas reversões da tendência intermediária (um cruzamento A / B), um pequeno preço a pagar nestes tempos incertos de transição de tendência.
Este é óbvio bastante genérico e simples, mas definitivamente tem mérito. O princípio da espera de uma coisa acontecer na direção de uma tendência maior / mais longa é som na minha opinião, independentemente do sistema comercial que você usa para trocar. Você precisa construir uma imagem comercial que lhe dê tanta informação quanto você precisa para colocar uma troca com risco calculado e recompensa. Algo como esse 3 Moving Average Trading System é um bom ponto de partida.
4 Respostas.
As médias de dupla movimentação estatisticamente clássicas levam você a entrar e sair mais cedo e têm grandes picos e depressões, os sistemas de média móvel tripla têm reduções menores e menos oportunidades de lucro, mas são resistentes a cortar. Seu sistema descrito é uma variante de triplo e um duplo com um filtro.
Usando o triplo como um tipo de filtro de tendência de tempo maior ou filtro de polarização direcicional mais algumas regras de variantes triplas. Eu concordo que tem mérito para muitos sistemas de negociação - você pode mesmo aplicá-lo a sistemas de reverison significativos para negociar apenas com a tendência.
Lição altamente prática. Este parece ser o caminho do meio entre um indicador de tendência e osciladores, mas em uma banda de bollinger de mercado altamente volátil pode servir melhor à medida que responde à volatilidade. Durante a alta volatilidade, a resposta das médias móveis pode atrasar as decisões e mantê-lo fora do mercado se jogando com margem de dinheiro.
Obviamente, por todos os seus comentários.
Estou procurando um método de configuração do SMA100 CROSSOVER ALERT no MT4.
de modo que sempre que o preço atravesse o SMA100 (UP) ou (DOWN), recebo uma ALERTA.
Eu só preciso de um alerta quando o preço cruza o SMA100 ou DOWN ou UP.
Como isso pode ser configurado. Se alguém tiver um link para isso (SMA100 CROSSOVER ALERT), isso será ótimo.
Estou realmente desesperado.
Podem ajudar por favor.
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Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a média móvel simples é simples, senão simples.
Este artigo abordará uma série de tópicos; para citar alguns, discutiremos a fórmula da média móvel simples, as médias móveis populares (5, 10, 200), alguns exemplos de média móvel da vida real e algumas estratégias de cruzamento e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de salientar antes de prosseguir com o artigo; (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (Média de Mudança Deslocada, Média de Movimento Exponencial, Média de Movimento Exponencial Triplo).
Fórmula média móvel simples.
A média móvel simples (SMA) é a mais básica das médias móveis usadas para negociação. A fórmula de média móvel simples é calculada tomando o preço médio de fechamento de uma ação nos últimos períodos "x".
Vamos dar uma olhada em um simples exemplo de média móvel com MSFT. Os últimos cinco preços de fechamento da MSFT são:
Para calcular a fórmula de média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento e divida-o pela quantidade de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Adoro o fato de o SMA ser apenas matemática.
Quero dizer, cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo exclusivo com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
De um modo geral, na vida, as coisas que são de maior valor são dadas como presentes para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor.
Médias móveis simples simples.
Médias móveis simples simples.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você encontrará algum SMA esquisito para vencer o mercado, deixe-me parar com você agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que a maioria dos comerciantes usará diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os outros, é importante saber o que outros comerciantes estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns utilizados no mercado:
5 - SMA - Para o hipermercado. Quanto mais curto o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho comercial em conjunto com um período SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; Ótimo para comerciantes swing e day traders.
20-SMA - a última parada no ônibus para comerciantes de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar tendências de médio prazo.
Média móvel de 50 períodos simples.
200-SMA - seja bem vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará uma cruz acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque estiver em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Regras básicas para negociação com a SMA.
Regras básicas para negociação com a SMA.
A maioria dos comerciantes irá dizer-lhe para trocar fluxos simples em média móvel e os lucros cairão dos céus.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes os estoques marcarão ou diminuirão as médias móveis para continuar apenas na direção principal. Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Isso o deixará no lado errado do mercado e em sua posição. Abaixo estão algumas maneiras de fazer dinheiro negociando a SMA.
Agora que lhe dei dúvidas suficientes antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a Tendência Primária.
Procure por estoques que estão saindo ou baixando fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração contém o preço melhor. Depois de identificar o SMA correto, espere o preço para testar o SMA com sucesso e procure confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência principal. Entre no comércio no próximo bar.
Fade the Primary Trend usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão aparecendo ou diminuem fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10) Certifique-se de que o preço não tenha tocado as 5 SMA ou 10 SMA excessivamente nas últimas 10 barras. Aguarde o preço para fechar acima ou abaixo de ambas as médias móveis na direção do contador da tendência primária no mesmo bar Digite o comércio na próxima barra.
Exemplo de vida real com a tendência principal usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente uma das formas mais básicas de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma coisa ou duas a dizer sobre o indicador.
Um comerciante tem que ter cuidado, pois há um número ilimitado de médias que você pode usar e, em seguida, você joga os vários quadros de tempo na mistura e você realmente possui um gráfico desordenado.
Abaixo está um play-by-play para usar uma média móvel em um gráfico intradía. No exemplo abaixo, abordaremos ficar no lado direito da tendência depois de colocar uma posição longa.
O gráfico abaixo é de TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011.
Eu sei que isso é há alguns anos atrás, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; É toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga aberta e fechada perto do alto do candelabro. Um comerciante de fuga usaria isso como uma oportunidade para saltar no trem e colocar sua parada abaixo do limite da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - Quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria conhecido vender no nível de $ 26.40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria idéia.
Muitos comerciantes tentaram usar a média móvel simples para prever a venda exata e comprar pontos em um gráfico. Um comerciante pode conseguir isso usando múltiplas médias para disparadores, mas uma média em si não será suficiente.
Portanto, salve-se o tempo e a dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê uma olhada no gráfico. Você vê como o gráfico está começando a rollover como a média está começando a se achatar?
Um comerciante de fuga gostaria de ficar longe desse tipo de atividade, uma vez que o dinheiro neste exemplo cresce à medida que o estoque aumenta de preço. Agora, novamente, se você fosse vender no cruzeiro pela média, isso pode funcionar um pouco do tempo, mas ao longo do tempo você acabará perdendo dinheiro depois que você fator em comissões.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços atravessa ou sob uma média móvel simples. Lembre-se, se fosse assim tão fácil, todo comerciante do mundo faria dinheiro entregar o punho.
Média móvel simples simples.
Vamos dar uma olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso da configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruza abaixo da ação de preço.
O abaixo é um gráfico intradía da Sina Corporation (SINA) a partir de 24 de junho de 2011. Veja como a tabela de preços permanece limpa acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média móvel simples - Exemplo perfeito.
Não é um belo gráfico? Você compra no horário aberto em US $ 80 e vende no fechamento em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é engraçado. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e então eu compraria a configuração que combinava com a atividade da manhã.
Eu procuraria o mesmo tipo de ação de volume e preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade quando meu jogo também não se apresentava.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem no outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode criar um dinheiro fazendo o sistema de uma jogada.
Exemplo de vida real que vai contra a tendência principal usando o SMA.
Outra maneira de trocar usando a média móvel simples é ir contra a tendência. Uma das jogadas de probabilidade mais elevada é contrariar.
Uma das jogadas de maior probabilidade é ir contra movimentos extremos de fendas. Houve uma série de estudos sobre lacunas. Dependendo do período no mercado de ações (linha plana dos 60s, boom dos finais dos anos 90, ou volatilidade dos anos 2000) é uma suposição segura de que as lacunas preencherão 50% do tempo. Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Outra validação que um comerciante pode usar quando se encontra no balcão é um fim baixo ou superior à média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR apresentou uma diferença sólida de.
4%. Após o intervalo, o estoque tendeu fortemente.
Você precisa ter muito cuidado com as configurações de comércio de contadores. Se você estiver no lado errado do comércio, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima vantagem.
Vamos avançar rapidamente algumas horas no gráfico.
FSLR Short Trend.
Sempre que você abre e o estoque faz pouco para recuperar e / ou a volatilidade seca, você está em um bom local. Observe como o FSLR continuou abaixo ao longo do dia; incapaz de fazer uma briga. Agora vamos avançar um dia para 1 de julho de 2011.
Adivinha o que aconteceu?
Você conseguiu, a lacuna foi preenchida.
FSLR Gap Filled.
Estratégia de migração média simples simples.
Estratégia de migração média simples simples.
As médias móveis por si só darão um excelente roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e os fluxos médios móveis como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre este e dizer que não sou fã desta estratégia.
Em primeiro lugar, a média móvel, por si só, é um indicador de atraso, agora você camada na idéia de que você deve esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é muito demora para mim.
Se você olhar em torno da web, uma das médias móveis mais populares para usar com uma estratégia de cruzamento é de 50 e 200 dias. Quando a 50 média móvel simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel 50-simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, cria uma cruz de morte.
Eu só menciono isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para o investimento de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra na comercialização do dia, deixe-me pelo menos percorrer algumas estratégias básicas de cruzamento.
Crossovers médios móveis e negociação diária.
Duas Estratégias de Crossover de média móvel simples.
A primeira coisa a saber é que você deseja escolher duas médias móveis que de alguma forma estão relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou os 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de longo prazo.
A segunda coisa é entender o gatilho para o comércio com os cruzamentos médios móveis. Um sinal de compra ou venda é disparado uma vez que a média móvel menor cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em uma cruzada.
No exemplo de gráficos abaixo da Apple a partir de 4/9/2013, o SMA de 10 períodos cruzou acima do SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradía de $ 424 até $ 428.50.
Não é apenas um belo gráfico? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha eo azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha fechasse acima do azul, o que lhe daria um ponto de entrada ligeiramente acima de US $ 424.
Vender uma cruzada para baixo.
Vamos dar uma olhada quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi desencadeada quando o estoque desceu em 15/4/2013.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouca fricção.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você olhar para os cruzamentos média móveis em qualquer símbolo, você notará sinais mais falsos e paralelos do que os de retorno alto. Isso ocorre porque a maioria dos estoques de tempo na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se das pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para fingi-lo em cada turno para separá-lo do seu dinheiro.
Com o aumento de hedge funds e sistemas de negociação automatizados, para cada jogo de crossover limpo que eu acho, provavelmente posso mostrar-lhe mais uma dúzia ou mais que não jogam bem. Isso novamente é por que eu não recomendo a estratégia de cruzamento como um verdadeiro meio de ganhar dinheiro no dia comercializando os mercados.
My Personal Journey Day Trading, médias móveis simples.
Agora que você tem todos os princípios básicos, deixe-me acompanhá-lo durante o dia da experiência comercial com médias móveis simples.
My Journey Day Trading com médias móveis simples - Infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse tipo? Mina será diferente?"
Em teoria, sim, mas há prováveis ​​paralelos entre nossos caminhos e espero poder ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava começando no dia comercial.
Senti-me como o volume e as médias móveis eram tudo o que eu precisava para me manter seguro ao negociar. Eu li todos os livros e navegava toneladas de artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Eu então examinei os gráficos e, do que eu podia ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos o tempo todo.
Eu não sabia, neste momento, você vê o que você quer nos gráficos e, para cada exemplo vencedor, provavelmente há dúzias que falharam.
Eu senti que, se o estoque fechasse abaixo a média móvel simples e eu demorasse, eu deveria olhar para sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria segurar minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos caminhar através de alguns exemplos de gráficos para realmente ter uma idéia de meus delírios de grandeza.
Riding the Simple Moving Average.
Eu nem vou me preocupar em dar-lhe o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que fui consertado foi uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma manifestação para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de quão fácil seria fazer dinheiro ao dia negociando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; Quem conhece-me sabe que tenho uma mente analítica forte.
Eu vou rever os números e depois executá-los todos novamente para garantir que tudo saia.
Daí é a minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - Três linhas.
Neste ponto da minha jornada, trata-se do verão de 2007. Estou colocando alguns negócios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com bandas bollinger e alguns outros indicadores.
Eu ainda não tenho o gráfico de espaguete, mas está um pouco ocupado.
Então, depois de revisar meus negócios, eu, obviamente, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os comerciantes. Mas, devemos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = termo para puxar o gatilho quando cruzou acima ou abaixo da linha intermediária, meio termo como um meio para validar o gatilho de curto prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito de a tendência.
Isso só confundiu você um pouco?
Vamos ilustrar isso através do gráfico.
Três médias móveis simples - Minha jornada.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é uma SMA de 20 períodos.
Você, é claro, é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser múltiplo ou dois um do outro para evitar o caos no gráfico.
Usei o SMA mais curto como minha média de gatilho. Quando atravessou acima ou abaixo da linha intermediária, eu teria um comércio potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estivesse acima ou abaixo da média móvel a longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos teria dado um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, foi nosso tempo para sair.
Isso significou que deveríamos ter ficado curtos?
Não. Note que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto, nenhuma posição curta deveria ter sido tomada.
Desta forma, não estávamos sempre em uma posição longa ou curta, apenas porque o preço está fechando acima ou abaixo de uma média móvel.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me felicitar em ter algum tipo de sistema.
Como você acha que tudo isso foi jogado?
Não se preocupe, vou te contar agora.
# 3 - sinais de compra e venda.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Foi o que eu esperava representar com os rostos do smiley verde. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para lançar o meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se evidente para mim bastante rapidamente que isso era muito mais difícil do que eu havia antecipado.
Primeiro, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que desembarquei na negociação de ações voláteis, eles deram sinais de entrada falsa ou não apresentaram tendências durante todo o dia.
Esse nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro-me de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a se parecer com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
Isso mesmo, meu lado analítico entrou e eu precisava rever mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer pessoa que tenha negociado por mais de alguns meses usando indicadores em algum momento começou a mexer com as configurações. Bem, levei esse conceito a um nível completamente diferente.
Eu estava usando a Tradestation no momento da negociação de ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Eu então executaria o otimizador de relatórios da Tradestation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes foram tempos desesperados. Eu estava executando todos os tipos de combinações até eu sentir que aterrei em um que teve resultados decentes.
Agora, um ponto a observar, eu estava executando esses resultados contra um estoque por vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu poderia trocar o dia inteiro usando esses sinais para obter lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis depois da primeira configuração com o período 10 como minha média de escolha, fiz o mesmo de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez.
Então, em vez de apenas avançar com as configurações que eu descobri com base em dados históricos (o que é inútil no próximo dia, porque o mercado nunca se repete), queria melhorar o mercado novamente.
Meu caminho para essa vantagem foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso para ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo bem depois de toda essa análise. Eu senti que eu tinha abordado minhas falhas e deslocando as médias ia me levar ao nível de elite.
# 5 Deslocar.
Para aqueles que não estão familiarizados com as médias móveis deslocadas, é um meio para mover a média antes ou depois da ação de preço.
Você pode compensar o número de períodos maiores para dar ao estoque um pouco mais de espaço de suspensão.
Por outro lado, você pode ir negativo no offset para tentar saltar a tendência.
Eu não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco desta discussão é em torno de médias móveis simples.
O ponto é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria a precisão dos meus sinais. Desta forma, eu pude pular em um comércio antes da fuga ou sair de um vencedor antes de cair do penhasco.
Para ilustrar este ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para saltar a tendência.
Sinal de mudança média móvel deslocada.
A realidade é que eu iria saltar em trocas que nunca se materializariam ou saíssem dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou sentindo completamente quebrado e perdido. Não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real. Você sente vontade de sair, de ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de absoluto desgosto e querer nunca pensar em negociar de novo é parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, neste momento, foi no final do outono, no início do inverno e acabei de fazer meias móveis. Isto é claramente refletido no meu rosto vermelho infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a horrível maldição da análise técnica.
Indicadores e sistemas técnicos levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre evasivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi, de longe, o meu período mais sombrio da viagem com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e depois o abandonaria para o próximo sistema quente. Este processo continuou por anos, enquanto eu continuava a procurar o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso incluiu-me tentando cada indicador de bandas de bollinger, macd, estoquestics lento - você o nomeia, eu tentei.
Se você conseguir algo fora deste artigo, não cometa o mesmo erro que eu fiz com anos de análise sem valor. Você fará alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se inserir em você e como você está percebendo o mercado.
# 7 - Média de Movimento Simples de 20 Períodos.
Depois de muitos anos de negociação, desembarotei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes eu flutuarei entre o simples e exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi para comerciante não apenas de um comerciante de breakout, mas também de um comerciante de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos como um meio para avaliar a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de dimensionar a forma como um estoque é negociado e em torno da média.
Às vezes, um estoque irá atravessar a média, mas não entro em pânico que uma venda está em ascensão. Eu apenas espero e vejo como o estoque funciona a esse nível.
É divertido pensar que basicamente voltei para exatamente o que eu estava olhando há mais de 10 anos - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado por ter demorado tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi toda a morte e a tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas comerciais.
Em outras palavras, dominar a média móvel simples não me faria ou me separaria como comerciante.
No entanto, entender como usar corretamente este indicador técnico me posicionou para obter ganhos consistentes.
Então, como você troca com a média móvel simples?
4 Takeaways chaves.
Estou esperando que neste ponto você consiga responder esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um disparador autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quer coordenadas detalhadas, você precisará de outras ferramentas, mas você, pelo menos, tem uma idéia de onde você está indo.
Eu sei que para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos entender:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no fechamento de preços acima ou abaixo da média móvel simples. Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é indiscutivelmente a ferramenta de análise técnica mais popular Concentre-se em observar como o estoque interage com a média móvel simples, pois esta é muitas vezes uma ferramenta falsa para algoritmos e comerciantes mais sofisticados.